Finanzforschung systematisch verstehen

Unser Lernprogramm vermittelt methodische Grundlagen zur Analyse von Finanzmärkten. Sie erarbeiten sich Werkzeuge, um wirtschaftliche Zusammenhänge nachvollziehbar zu untersuchen und eigene Bewertungsansätze zu entwickeln.

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Finanzforschung Arbeitsumgebung mit Dokumenten und Analysen

Start für Herbst 2025 und Frühjahr 2026 geplant – praxisnahe Inhalte mit direktem Bezug zu aktuellen Marktentwicklungen

Trends erkennen, bevor sie offensichtlich werden

Gute Finanzforschung bedeutet nicht, Prognosen aus dem Bauch heraus zu treffen. Es geht darum, Datenquellen kritisch zu bewerten und wirtschaftliche Entwicklungen in ihren Kontext einzuordnen.

Wir arbeiten mit Fallstudien aus den Jahren 2023 bis 2025, analysieren Marktbewegungen und untersuchen, welche Faktoren tatsächlich relevant waren – und welche nur im Nachhinein logisch erscheinen.

  • Quantitative Methoden zur Mustererkennung in Finanzdaten unter Berücksichtigung statistischer Verzerrungen

  • Bewertung makroökonomischer Indikatoren mit kritischer Betrachtung von Datenqualität und zeitlichen Verzögerungen

  • Szenarioanalyse und Stresstests für verschiedene Asset-Klassen basierend auf historischen Ereignissen

  • Untersuchung von Marktstrukturen und Liquiditätsdynamiken in Phasen erhöhter Volatilität

Erfahrung aus unterschiedlichen Perspektiven

Unsere Dozenten haben verschiedene Stationen durchlaufen – von Research-Abteilungen über Risikomanagement bis zu eigenen Projekten. Das Programm profitiert von diesem Mix an praktischen Einblicken.

Dozent für quantitative Finanzanalyse

Dr. Hauke Lindenberg

Quantitative Methoden

Entwickelte Risikomodelle für institutionelle Anleger und arbeitet heute an alternativen Datensätzen zur Marktanalyse.

Dozentin für Marktstrukturanalyse

Frieda Torben

Makroökonomie

Spezialisiert auf Zentralbankpolitik und deren Auswirkungen auf Anleihemärkte – erklärt komplexe Zusammenhänge praxisnah.

Dozent für Szenarioanalyse

Sven Wickström

Szenarioplanung

Hat während der Volatilität 2020–2022 Stresstests koordiniert und teilt Einblicke in realistische Krisenszenarien.

Dozent für Marktmikrostruktur

Baldur Holt

Marktmikrostruktur

Untersuchte Handelsströme und Liquiditätsmuster – vermittelt, wie Märkte tatsächlich funktionieren, nicht nur theoretisch.

Aufbau über vier Quartale

Das Programm erstreckt sich über ein Jahr und kombiniert theoretische Grundlagen mit anwendungsorientierten Projekten. Jede Phase baut auf der vorherigen auf – Sie entwickeln schrittweise eigene Analysefähigkeiten.

1

Grundlagen und Datenverständnis

Sie lernen, Finanzdaten zu beschaffen, zu bereinigen und erste statistische Analysen durchzuführen. Fokus liegt auf kritischer Bewertung von Informationsquellen und dem Erkennen systematischer Fehler in Datensätzen.

2

Makroökonomische Zusammenhänge

Analyse wirtschaftlicher Zyklen, Zentralbankentscheidungen und deren Auswirkungen auf verschiedene Märkte. Wir arbeiten mit Echtzeitdaten und untersuchen, wie sich Erwartungen in Preisen widerspiegeln.

3

Quantitative Modelle und Backtesting

Entwicklung eigener Bewertungsansätze und Test dieser Modelle mit historischen Daten. Schwerpunkt auf realistischer Einschätzung von Modellgrenzen und dem Umgang mit unvollständigen Informationen.

4

Abschlussprojekt und Präsentation

Sie erarbeiten eine eigenständige Forschungsarbeit zu einem selbst gewählten Thema – von der Hypothesenbildung über die Datenanalyse bis zur kritischen Diskussion der Ergebnisse vor der Gruppe.